Bull's Time – твое ВРЕМЯ взять БЫКА за рога!

Или 20 важных вопросов про ТС

Эта статью пишу скорее для себя, чем для читателей. Зачем? Чтобы еще раз переосмыслить принципы системной торговли трейдеров-практиков. Сам периодически перечитываю эти высказывания, чтобы более глубоко понять один из подходов к системной торговле. В принципе, кто читал конференцию на сайте Финам по системной торговле (в январе 2010) этот материал читать вряд ли стоит. Вся статья основана на цитатах участников конференции. В статье излагается один из подходов к созданию и анализу торговой системы – и для этого, по мнению участников конференции, не надо читать тома описаний технических индикаторов. Некоторые из участников конференции довольно известные личности для меня (А. Горчаков и Ю. Чеботарев) – и в их профессионализме я не сомневаюсь. Конечно, много в этой конференции посвящено рекламе TSLab, но пока они сотрудничают только с Финамом, мне не сильно хочется заморачиваться изучением их системы (увы, еще свежа память как Финам прокинул многих с измененными тарифами в начале 2009 г.). По схожей причине я избегаю тех брокеров, которые предлагают торговать, используя только их уникальные торговые программы (например, Альфа Банк), – написав для такой системы робота или утилиту, очень тяжело его будет переписать потом, например, под Quik. Если торговать вручную и не заниматься скальпингом, то и торговая платформа может быть почти любой – хоть забытый разработчиками OnlineBroker .

Не буду больше отвлекаться, и перейду к основным, на мой взгляд, тезисам конференции.

Читать далее »

Или тусовка от Derex

Вот и прошел долгожданный семинар «Роботы в биржевой торговле». Был ли он супер полезным для меня? Это вряд ли. Информацией, даже самой околосекретной особо делиться никто не хотел. На форумах вы сможете подчеркнуть намного больше информации.  Впрочем, я неплохо отдохнул от рутины и, кстати, в эмоциональном плане все было проведено на высшем уровне.  Также всегда полезно посмотреть на успешных трейдеров (это по теории вероятности те, которые еще не успели все слить ), посмотреть а кто они по образованию, какие у них методы восприятия рынка на уровне мышления? Какой подход к торговле? Если смотреть сквозь слов, то вполне можно что-то было для себя почерпнуть.  А те кто пришел, чтобы услышать, например, тайные периоды скользящих средних, те ушли вообще не с чем.  Некоторые мои выводы представлены ниже. Не все конечно же, пусть у меня как и у участников конференции, будет свой секрет. Хотя главный секрет любого успеха «работать, работать и еще раз работать»!

Читать далее »

16 сентября агентством Derex будет проведена конференция "Роботы в биржевой торговле". Мероприятие, на мой взгляд, довольно важное событие для инвесторов, желающих автоматизировать и, может даже, улучшить свою торговлю. Ведь согласитесь, робот не устает, не испытывает эмоций, его не ругает жена и начальник, он не страдает от похмелья, он – просто работает по жестко заданному алгоритму. Это и плюс и минус. Т.к. жизнь, как и рынок, вечно меняются. И старое биржевое утверждение "история повторяется" иногда становится мифом. Так, например, некоторые алгоритмы роботов, которые некогда были опубликованы компанией "Алор", в 2008 г. принесли бы их владельцам убытки, в то время как доходность в 2006 г. была у некоторых  более 100% г. В общем, "вечно только изменение". Но вернемся к конференции, итак ее программа.

В конференции «Роботы в биржевой торговле» запланированы выступления экспертов по темам, ориентированным на разный уровень подготовки:

• начинающие «роботорговцы»;
• продвинутые «роботехники»;
• специалисты – интеграторы из IT-подразделений инвестиционных компаний и банков.

Это мероприятие – уникальная возможность пообщаться с авторами самых успешных и известных торговых роботов (например, robot_kipa), познакомиться с лидерами среди разработчиков разнообразных механических торговых систем и специализированного софта, помогающего оптимизировать биржевую торговлю.

Читать далее »

Сидишь, ломаешь голову как придумать торгового робота. Тратишь кучу времени, чтобы запрограммировать его в Wealth Lab. Проверяешь его на истории, оптимизируешь параметры. Затем со скрипом переводишь свой код на недружественный QPILE (Quik). И приступаешь к тестированию на демо счете. Но, на этом мучения не заканчиваются. Ведь надо найти брокера, который еще даст тестовый доступ к торгам на ФОРТС (чтобы исправить 70% ошибок в программе ). С ММВБ без проблем, а вот со срочным рынкам как-то туго. Тестовое подключение к ММВБ можно оформить прямо на сайте разработчиков quik. В поисках такого “срочного” брокера я разослал примерно 10 писем в течение двух недель с просьбой подключения к тестовым торгам на РТС. И был удивлен количеством отказов. Но все же три компании согласились дать мне такой доступ. Кто же эти герои?

Читать далее »

Долго не писал, осваивал новый язык программирования QPILE для Quik. Писал своего робота, в общем, сейчас делюсь информацией.

Почему я стал изучать Quik? На то есть несколько причин:
1. Желание написать свою МТС.
2. Тестирование МТС на реальных торгах (пусть даже она потом будет использоваться в «ручном режиме»)

Конечно же стоит понимать, что каждый инструмент хорош для своих целей. У QPILE есть одно большое преимущество – для его работы нужен только Quik! Например, если вы пишите МТС в Excel, то при редактировании какого-либо документа или формулы вы можете получить ошибку доступа к DDE серверу. Даже если вы поставите на задержку получения ответа от DDE-сервера в течение 1 минуты в Quik, вам все равно надо будет периодически проверять – экспортируются ли данные в Excel? При закрытии в Excel других документов надо следить, чтобы случайно не закрыть нужный файл. C MetaStock другие проблемы – множественные сигналы на вход и выход из позиции, периодические ошибки при экспорте из Quik и невозможность экспорта большого числа бумаг. Плюс сам MetaStock довольно глючная вещь, хотя для работы вполне может использоваться. QPILE также хорош тем, что позволят отслуживать функции, которые в MetaStock тяжело отследить – например, открыта ли позиция? Ну и наконец, стоит отметить, что многие из моих знакомых-управляющих пишут роботов по возможности в QPILE!

Читать далее »