Bull's Time – твое ВРЕМЯ взять БЫКА за рога!

Сегодня, 20 ноября открывается восьмая ежегодная выставка «MOSCOW FOREX EXPO 2009». Выставка пройдет 20-21 ноября 2009 в гостинице «Рэдиссон САС Славянская». Для все любителей Форекс это довольно знаменательное событие.  В том году выставка не произвела на меня какое-либо сильное впечатление. Но в этом году программа обещает быть намного интересней прошлогодней. Не смотря на то, что я не поклонник рынка Forex, методы, принципы торговли и управления капиталом везде одинаковые.  И я думаю, что при наличии свободного времени на эту вставку можно сходить. Отрицательное отношение к Forex прежде всего связано с повышенными рисками и самой структуры рынка. Как говорил А.Элдер «на Форексе в большинстве случаев вы будете играть против брокера» или как он еще метко подметил американской пословицей «подумайте, с какой стороны намазан бутерброд».

Читать далее »

На этой неделе 16 октября состоится довольно знаменательное событие – это выставка «Фьючерсы и опционы 2009». Регистрация и вход бесплатный. На такое мероприятие сходить обязательно стоит начинающим спекулятнам, а вот стоит ли идти более продвинутым – это уже под вопросом. Если честно, то программа мастер классов на данный момент обещает быть не такой интересной как в том и позатом году. И пока я для себя вижу только одну интересную тему Дмитрия Фролова из ИФ «ОЛМА» – «Практика применения пропорционального спреда». Но программа каждый день немного уточняется и лучшее, я думаю, впереди! Программу семинара вы сможете прочитать ниже на сайте.

Также, кто не ходил, советую сходить на семинар РТС "Арбитраж на рынке FORTS: алгоритмы торговли и способы реализации". Его рассказывает арбитражер-практик. Мне семинар понравился. В этом году вообще биржа РТС меня радует профессиональными семинарами. Поэтому сначала немного о семинаре РТС.

Читать далее »

16 сентября агентством Derex будет проведена конференция "Роботы в биржевой торговле". Мероприятие, на мой взгляд, довольно важное событие для инвесторов, желающих автоматизировать и, может даже, улучшить свою торговлю. Ведь согласитесь, робот не устает, не испытывает эмоций, его не ругает жена и начальник, он не страдает от похмелья, он – просто работает по жестко заданному алгоритму. Это и плюс и минус. Т.к. жизнь, как и рынок, вечно меняются. И старое биржевое утверждение "история повторяется" иногда становится мифом. Так, например, некоторые алгоритмы роботов, которые некогда были опубликованы компанией "Алор", в 2008 г. принесли бы их владельцам убытки, в то время как доходность в 2006 г. была у некоторых  более 100% г. В общем, "вечно только изменение". Но вернемся к конференции, итак ее программа.

В конференции «Роботы в биржевой торговле» запланированы выступления экспертов по темам, ориентированным на разный уровень подготовки:

• начинающие «роботорговцы»;
• продвинутые «роботехники»;
• специалисты – интеграторы из IT-подразделений инвестиционных компаний и банков.

Это мероприятие – уникальная возможность пообщаться с авторами самых успешных и известных торговых роботов (например, robot_kipa), познакомиться с лидерами среди разработчиков разнообразных механических торговых систем и специализированного софта, помогающего оптимизировать биржевую торговлю.

Читать далее »

На рынке облигаций сейчас довольно много интересных идей для инвестирования. Например, облигации АИЖК торгуются с доходностью 15-20% к погашению или оферте. На рынке еврооблигаций возможности еще интереснее – например, Газпромбанк торгуется с доходностью к погашению более 50% (правда для покупки еврооблигаций нужна сумма не менее 50 тыс. долларов). Однако, как водится, высокие прибыли сопряжены с высокими рисками. Для облигаций – это, прежде всего, риск дефолта. Но теория дефолтов расходится с практикой. Я например, отождествлял дефолт по облигациям с банкротством. Оказалось, что это не так. Об этом есть хороший обзор "Теория и практики дефолта" Банка Москвы. Для затравки приведу еще несколько цитат из работы:

1. Дефолтом по рублевым облигациям признается (1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигациям на срок более 7 дней или отказ от такого обязательства и (2) просрочка исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигациям на срок более 30 дней или отказ от исполнения указанного обязательства.
2. Техническим дефолтом считает исполнение эмитентом своих обязательств по облигациям с просрочкой в пределах 7 дней (по купону) и/или 30 дней (по основной сумме долга).
3. Дефолт – это резкое ухудшение условий кредитования или полный отказ от него, разрыв сотрудничества со стороны поставщиков и покупателей, дополнительное давление на конкурентные позиции компании. На восстановление делового доверия могут уйти долгие годы
Читать далее »

В этом посте я бы хотел осветить вопросы самообразования. Прежде всего, я бы хотел отметить ежегодную выставку Фьючерсы и Опционы 2008. Выставка будет проходить 17 октября в Москве (вход бесплатный, организатор Derivative Expert). Выставка посвящена вопросам срочного рынка. Для неподготовленных в вопросах срочного рынка можно сначала сходить на бесплатный семинар, который проводит сама биржа РТС или почитать книги. Естественно, за один день вы во всем не разберетесь! Рекомендую готовиться заранее.

Также я рекомендую на этой недели купить журнал Финанс с рейтингом 500 крупнейших компаний.

Читать далее »