Или тусовка от Derex

Вот и прошел долгожданный семинар «Роботы в биржевой торговле». Был ли он супер полезным для меня? Это вряд ли. Информацией, даже самой околосекретной особо делиться никто не хотел. На форумах вы сможете подчеркнуть намного больше информации.  Впрочем, я неплохо отдохнул от рутины и, кстати, в эмоциональном плане все было проведено на высшем уровне.  Также всегда полезно посмотреть на успешных трейдеров (это по теории вероятности те, которые еще не успели все слить ), посмотреть а кто они по образованию, какие у них методы восприятия рынка на уровне мышления? Какой подход к торговле? Если смотреть сквозь слов, то вполне можно что-то было для себя почерпнуть.  А те кто пришел, чтобы услышать, например, тайные периоды скользящих средних, те ушли вообще не с чем.  Некоторые мои выводы представлены ниже. Не все конечно же, пусть у меня как и у участников конференции, будет свой секрет. Хотя главный секрет любого успеха «работать, работать и еще раз работать»!

Я для себя сделал вывод, что отличные знания в области физики или математики дают трейдеру большое преимущество перед другими. Хотя бы потому, что он может применять не только стандартный набор технических индикаторов. Как сказал один из выстыпающих Айрат Шайхулов «надо создавать свой индикатор».  Кстати, сам он кандидат физико-математических наук.  Его выступление мне больше всего понравилось, хотя естественно он никаких секретов, как и водится, не раскрывал. У каждого трейдера был свой козырь успеха. Козырь его успеха в системном подходе к торговле. Использование совокупности роботов, вместо одного. Использование «своих индикаторов», глубокое понимание стандартных индикаторов. К нему бы я пошел на работу и учиться. Хотя выступал он как лектор довольно скучно и неубедительно. Но, поверьте, там хватало, весельчаков и без него. Кто был, тот согласится.

То, что математики имеют преимущество говорит тот факт, что одним из самых эффективных финансистов прошлого года, согласно рейтингу Forbes, стал владелец фонда Renaissance Technologies Джеймс Симонс, сумевший заработать в 2008 г. 2,8 млрд долл. Джеймс Симонс успешно применяет на практике системный трейдинг: в управляемом им фонде Renaissance Technologies все торги ведут исключительно компьютеры, а на работу приглашаются не трейдеры, а ученые, занимающиеся разработкой трейдинговых стратегий для компьютерных программ. «Мы нанимаем физиков, математиков, астрономов и специалистов по информатике. При этом, как правило, они совершенно ничего не знают о финансах», – заявил Саймонс в своем докладе на конференции IAFE, Международной ассоциации финансового инжиниринга. Что же касается профессиональных трейдеров и финансистов, то, по словам Саймонса, «с Уолл-стрит мы не нанимаем вообще никого».

Понравилось мировоззрение создателя «robot_kipa». Он торгует исходя из теории неэффективности рынков, а также теории броуновского движения. Но это он сказал уже в частной беседе. Он, кстати, заканчивал физтех. На американском рынке его робот не работает, там с его слов «слишком большая конкуренция подобных роботов». Теория фракталов, хаоса позволяет по новому взглянуть на природу вещей. Например, теорию хаоса изучает, М.Прохоров, см. здесь.

Также я для себя сделал открытие – оказывается довольно много мелких компаний состоящих из примерно одного математика, программиста, финансиста и бухгалтера для подсчета прибыли.  Такая компания, при наличии инвестора, покупает свой сервер стоимостью более 200 000 р., арендует дата-центр на РТС и запускает своего высокочастотного робота. Но это тоже рассказывалось только в частных беседах. Высокочастотные роботы – это наиболее популярная сейчас тема.  Этим, пожалуй, занимается намного больше участников, чем вы сможете себе представить. Для такого робота критична скорость получения и отправки данных на сервер биржи. Поэтому многие размещают такие сервера или в дата-цетрах, или используют шлюз.

На конференции, представителя РТС я пытался убедить, что необходимо на ФОРТСЕ вводить предторговую сессию. Дело в том, что во время открытия торгов не возможно не выставить заявку, не получить с адекватной скоростью цены. Такое безобразие длится минимум 10 сек, а часто и более. Я ему попытался объяснить, что в это время не возможно торговать среднестатистическому человеку. Введение предторгового периода поможет снизить нагрузку на их сервера и сервера брокеров. Он вроде как согласился, но добавил «есть люди, которые зарабатывают на открытие, т.к. они заботятся о скорости доступа … и не хочется их лишать такого заработка». Выходит девиз РТС «все равны перед биржей, но одни равнее других». И выходит, людям с мелкой суммой денег, которые не могут позволить аренду шлюза, придется довольствоваться тем, что не успели или не захотели сожрать большие акулы на открытие и сильных движениях?  Но не смотря на критику РТС, мне понравился подход одного из ее представителей. Он сказал «мы по сравнению с ММВБ мелкая рыбка, поэтому мы обязаны всеми силами рваться вперед и продвигать новые идеи». В этом году биржа ввела маржируемые опционы, рынок «Стандарт», дата-центры, ввела плату за избыточные транзакции и пр. ММВБ в плане новаций далеко позади. Хотя расширение стакана ММВБ до 20 позиций меня радует.  Кстати, промолчу кто спонсор журнала «Фьючерсы и опционы».

Насчет журнала тоже хочу сказать, что удалось побеседовать с представителем журнала прекрасной Светланой Блохиной. Сказал, что надо или печатать какие-то преамбулы к статьям на сайте или вообще выкладывать некоторые статьи на сайте из журнала для наиболее успешного его продвижения. Она ответила, что сейчас готовится новая стратегия развития журнала где будет все описанной мной и вроде даже будет новый сайт, но это пока в стадии разработки. Также они хотят расширить список тем журнала. Сделать больше тем для новичков, с чем я не согласился. Также обращаю внимание, что подписка на журнал теперь стоит 55 р. за номер. Раньше она стоила около 300 р. Кризис или разум дали такой толчок к снижению стоимости подписки? Я в общем подписался.

В общем, сходить, потусоваться на такую конференцию можно. И моя жена совершенно верно охаректиризовала ее именно как тусовку и не более.  Можно из этой тусовки вытащить какую-либо информацию? Зависит только от вас, насколько вы умеете ее видеть среди очевидной и задавать так вопросы, что на них вам дадут нужные ответы. Так просто информацию вам никто не даст. Поэтому в информационном плане конференция оказалась довольно бедная, не говоря уж про то, что некоторые участники вместо того, чтобы нормально выступить просто пиарили свои услуги – например, "Алор", "NetInvestor", "Открытие", "Фора-Капитал", "Progress Apama" и некоторые другие бессовестные товарищи.  И это наверно упрек в сторону организаторов Derex.  Не случайно ошеломленный ведущий, после выступления представителя "Фора-Капитал", сказал «спасибо за интересное предложение»!

Если вкратце, то наверно вот и все мои самые яркие впечатления от конференции.

P.S. Скачать все презентации конференции «Роботы в биржевой торговле вы можете» здесь на depositfiles.
ММВБ, как и РТС, тоже озадачилась проблемой роботов. Ведь разрыв между заявками и сделками продолжает резко увеличиваться в 2009 г. Почитать можно здесь